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합리적인 가격: 합리적인 가격 결정, 금융의 숨은 가치 파악
By Fouad Sabry
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합리적 가격이란 무엇인가
자산 가격과 그에 따른 자산 가격 책정 모델이 차익 거래가 없는 자산 가격을 나타낼 것이라는 가정을 합리적 가격 책정이라고 합니다. 이 가정은 이 가격에서 벗어나는 모든 것이 합리적인 가격 책정 과정 전반에 걸쳐 "차익 조정"된다는 사실에 기초합니다. 이러한 가정은 파생상품 가격 책정의 필수 구성요소일 뿐만 아니라 고정 수입 증권, 특히 채권의 가치를 결정하는 데도 도움이 됩니다.
당신이 얻을 수 있는 혜택
(I) 다음 주제에 대한 통찰력 및 검증:
제1장: 합리적인 가격
제2장: 차익거래
제3장: 파생상품(금융)
제4장: 금융경제학
제5장: 블랙?숄즈 모델
제6장: 실물 옵션 가치 평가
제7장: 선도계약
제8장: 이항 옵션 가격 책정 모델
제9장: 전환사채
제10장: 가치평가(금융)
제11장: 위험 중립 조치
제12장: 스왑(금융)
제13장: 채권 가치 평가
제14장: 차익거래 가격 이론
제15장: 채권 차익거래
제16장: 사업 가치 평가
제17장: 자산 가격 책정
제18장: 격자 모델(금융)
제19장: 실제 경기순환이론
제20장: 부트스트래핑(금융)
제21장: 포트폴리오 복제
(II) 합리적인 가격 책정에 관한 대중의 주요 질문에 답변합니다.
(III) 다양한 분야에서 합리적인 가격 책정을 활용한 실제 사례.
이 책은 누구를 위한 책인가
전문가, 학부생 및 대학원생, 열성팬, 취미생활자, 모든 종류의 합리적인 가격 책정에 대한 기본 지식이나 정보를 넘어서고 싶은 사람들.
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Book preview
합리적인 가격 - Fouad Sabry
1장: 합리적 가격 책정
금융 경제학에서 합리적 가격 책정은 자산 가격이 자산의 차익 거래가 없는 가격을 나타내며, 이 가격에서 벗어나면 차익 거래
가 될 것이라는 개념입니다. 이 가정은 파생 상품의 가격 책정에 매우 중요하며 고정 수익 증권, 특히 채권의 가격 책정에 유용합니다.
차익 거래는 둘 이상의 시장 간의 불균형을 이용하는 기술입니다. 이러한 불균형이 악용될 수 있는 경우(예: 거래 비용, 보관 비용, 운송 비용, 배당금 등) 차익 거래자는 두 시장에서 동시에 매수 및 매도하여 무위험 이익을 고정
할 수 있습니다.
차익 거래는 일반적으로 단일 가격의 법칙
이 유지되도록 합니다. 또한 현금 흐름이 동일한 자산의 가격을 균등화하고 예측 가능한 미래 현금 흐름을 가진 자산의 가격을 결정합니다.
모든 시장에서 동일한 자산은 동일한 가격으로 거래되어야 합니다(단일 가격의 법칙
). 그렇지 않은 경우, 중재자는 다음을 수행합니다.
더 낮은 가격으로 시장에서 자산을 매수하는 동시에 더 높은 가격으로 시장에서 매도(공매도)합니다.
자산을 구매자에게 양도하고 인상된 가격을 받습니다.
수익금으로 더 싼 시장에서 판매자에게 지불하고 차액을 유지하십시오.
현금 흐름이 동일한 두 자산의 가격은 동일해야 합니다. 그렇지 않은 경우, 중재자는 다음을 수행합니다.
더 높은 가격의 자산을 매도(공매도)하고 동시에 더 낮은 가격의 자산을 취득합니다.
그는 더 비싼 자산을 매각하여 얻은 이익으로 더 저렴한 자산을 구매하고 그 차액을 챙길 것입니다.
값비싼 자산의 구매자에 대한 의무를 이행하기 위해 더 저렴한 자산의 현금 흐름을 사용합니다.
선물 가격 자산은 무위험 금리로 인하된 미래 가격으로 오늘 거래되어야 합니다.
이 조건은 이전 조건의 적용으로 간주될 수 있으며, 문제의 두 자산은 인도된 자산과 무위험 자산입니다.
(a) 할인된 미래 가격이 현재 가격보다 큰 경우:
차익 거래자는 미래 날짜에 자산을 인도(즉, 선도 매도)하고 오늘 빌린 자금으로 자산을 매입할 것을 제안합니다.
차익 거래자는 기초 자산을 넘겨주고 인도 날짜에 합의된 가격을 받습니다.
그런 다음 차용인은 대출 기관에 원금과 이자를 상환합니다.
차익 거래 이익은 합의된 가격과 환불된 금액(즉, 만기)의 차이입니다.
(b) 할인된 선물 가격이 현재 가격보다 낮은 경우:
차익 거래자는 미래에 자산에 대한 비용을 지불(선도 매수)하는 동시에 오늘 기초 자산을 매도(공매도)할 것을 약속합니다. 그는 수익금을 투자(또는 은행)합니다.
만기일에 그는 무위험 이자율로 성장한 투자를
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