Copy Rich: 50 Patterns for Auto Trading: 複製財富──50個程式交易判斷型態

By QMark Tsai and 岳霖 蔡

<小資族、上班族一次複製貼上也能上手！>

如果你有興趣創造一份「自動化的被動收入」。
如果你工作很忙碌卻薪水不高，想為自己加薪。
如果想省下坊間程式交易的學費，站在成功的前端。
請別放下書，暫停一分鐘，讓你立即有機會達到低風險又月均報酬率 35%

不管是熊市還是牛市，輕鬆加值月薪6萬以上不再是幻想。本書淺顯易懂的說明，讓沒有股市經驗、沒有期貨經驗，沒有程式底子的朋友，可以透過一步一步的內容與範例講解，讓讀者輕鬆建立一套可以為你輕鬆賺取「被動收入」的程式策略。作者公開分享研究多年的50種型態Patterns更可以直接複製貼上原始碼，5分鐘直接擁有可以執行的交易策略，讓你可以一邊開始實務學習

• Language: 中文
• Publisher: EHGBooks
• Release date: Apr 1, 2016
• ISBN: 9781625031587

Book preview

本書獻給我最愛的老婆和最可愛的女兒。

目錄

目錄

<推薦序>

自序

前言

第一章 概念

第二章 錨定效應

第三章 迷思

第四章 主體策略架構

第五章 輔佐型態Patterns/Models

第六章 原始程式碼完整大公開

致謝

<推薦序>

記得剛認識QMark 的時侯，是我到他們公司開他同事的證券戶，知道他有在操作，就和他換了張名片聊一聊，言談中感覺得到他對股市蠻有想法的也不吝於分享給朋友(有時他還會幫同事上課)，後來他到我公司開期貨戶，剛好分配到的營業員是我，而他就成為我的客戶，或許這就是人與人的緣份吧。 只要有程式交易的朋友應該都知道，其實寫程式不難，難的是策略，而一個好的策略就好像一個自動印鈔機，想像一下自動印鈔機放著就可以讓你的財富一直滾進來，而你願意分享這個自動印鈔機嗎? 當QMark說要出程式交易的書，還要公開原始碼，我就很佩服，問他出書的初衷，他說：「這是他人生的紀錄，並透過出書把心得與經驗分享給有緣朋友。程式交易幾年下來都是自學，也聽過很多收費很高的賣策略的人，但不提供原始碼，很難學習。股市的錢很多，其實我不擔心原始碼公開後對我有甚麼影響，但若有讀者因為這本書而有些啟發，不管是認同，或否定，對讀者都是一件好事，能在股市裡大賠之前有個基礎的認知，在寫程式交易策略前有個借鏡或者參考，都是個幫助。」

在金融市場上的輸贏都是真金白銀，我看到能夠成為贏家的幾乎都是有耐心、有毅力、果斷，以及理性行動等的人格特質，程式交易能夠排除人的非理性，市場永遠是對的，不要讓自己限入錨定效應裡面，祝福所有的有緣人可以利用這本書，打造出自已的自動印鈔機。

日盛證劵 財富管理顧問 業務經理 黃瑩櫻

自序

「真正的富有，取決於一個人能夠付出多少。」

＿T. Harv Eker（有錢人想的和你不一樣）

清晨，咖啡機開始煮我自己烘焙的咖啡豆，我準備等等要出門去學烹飪，這是我今年第二個目標。很幸運地，我正過著很多人嚮往的生活：幸福與富足。我還有很多目標與計劃：我正試著要開攝影展（我不懂專業攝影），學樂器（我不懂音樂），寫APP（我不懂相關程式），作10種可愛又好吃的手工餅乾送家人朋友（我始終烤不好），舉辦慈善活動（我正在想辦法）….近100個計劃等著我一個一個去挑戰、體驗與學習，很多計畫都是我不會、我不懂、沒做過、沒經驗的，但學習與體驗就是人生中最美好的過程，不是嗎？

這一切都是因為有家人大力的支持，家人或許不懂我想做的事，比如寫出很棒的程式交易策略，但家人始終用不同方式鼓勵我，支持我。尤其是我最愛的老婆，有她才能讓我順利完成這個夢想，甚至出版分享給有緣的朋友們。在這過程中也感謝很多前輩們的指導和很多人的酸言酸語，才造就了這一套策略，當然，這套程式交易不是一版定江山，未來可能還需要往更好的階段前進，我也會抱著不斷學習的態度往前行。出版這本書的用意非常單純，是一個人生的里程碑紀錄，也是分享心得給有緣的朋友，也會將書籍銷售的部分版稅捐贈給慈善團體，回饋社會。

有些朋友會問：「幹嘛公開策略？  自己賺不就好了！」

其實我覺得股市的錢非常多，我不可能也無法全部都拿走，只取部分我就滿足了。若有朋友使用本書的策略而獲利，我會很開心，不但也不會減少我的獲利(因為這世界上的錢實在太多了，除了台股，還有日股，韓股，港股，美股道瓊…），我反而有福氣可以幫助到有緣的朋友。

財富自由，不是用金錢的數量來看，而是看如何管理自己的生活，如何管理自己的財務，心靈是否感到富足來做評估的。

施比受更有福。

祝大家有更寬廣的視野，更自由的人生。

讀者回饋信箱：[e-mail]

網站（含回測報表）：http://www.qtrader.tk/

QMark Tsai 2016

前言

股市一直是很多人的致富夢想國度，猶如美國發財夢一樣，充滿了吸引人又精彩的故事，

難得的親身經驗

坊間有非常多書籍在介紹如何選好股票，甚至飆股，但自從一個親身經驗之後，我就開始很難相信股票的走勢了。

當時我親耳在車上偷聽著一位董娘講電話，對方是投資顧問公司，告訴她請她別擔心，他們會將公司股價撐在XX元，等到YY價格時再賣給散戶。天啊！ 股票的價格是這樣被人為操縱的！從此之後我便很少碰股票，另外選擇了一個更大的投資標的：台股。這是幾百億，甚至幾千億金額的交易商品（總不會那麼輕易地被幾個人操縱吧），因此開始了我的台指期交易旅程。

大約十年前，我從友人口中知道台指期和個股選擇權這種東西，懵懂無知的我帶著財富自由的夢想，開始翻閱很多書，上網找很多文章，於是我知道有股市投資有分基本派，籌碼派，技術派三大類，我真的為了學會財報分析而找了在會計事務所工作的朋友特地教我概念，他也偷偷教我怎麼看財報中隱藏風險的「眉角」。技術分析也是我學習的一大塊，也開始試著畫台股的壓力線、支撐線、震盪區間、…等等。當然K線理論也是看了又看，也畫了台股走勢軌道。這些有用嗎？當時的我並沒有因為學習過財報分析和技術分析就開始有大獲利，而是偶爾小小賺再大大賠。我心想：那麼多教人分析股市的書籍看起來都很簡單致富阿，雜誌也常常出現某某人教你輕鬆致富，怎麼到我手上都是虧錢收場？ 所以我曾經接觸過的資訊都是騙人嗎？其實這很難說得清楚，只是塞翁失馬，焉知非福；這些讀過學過的資訊也慢慢成了我進入程式交易的養分，這就是前輩所說「向股市老師繳學費」啊！

經過多年，我屢戰屢敗，又屢敗屢戰，不斷整理過去曾發生的錯誤，也不斷整理成功獲利的經驗，條例出來的越來越多；加上心想如果要擁有更多人生的自由時間，非得走出一條「自動化的被動收入」--猶如想開一間公司自己當老闆，但又不能當個很忙也沒家庭生活也沒休閒的工作狂老闆，而是希望可以偶爾看看報表，有問題時再通知我。於是走入了「程式交易」之路，既然我已經列出許多錯誤與成功的經驗，何不讓程式幫我「紀律執行」，除了可以自動下單，還能免除我看盤的時間，更避免我心中潛在的「人性」（貪婪與恐懼）作祟。

又是一樣的過程，我的程式交易之路也並非一路順遂。以為可以一腳踏入財富自由的夢想，又是屢戰屢敗，屢敗屢戰。原因在於我深信「指標」的功用，比如SAR、MACD、均線交叉…等等，無論單純的使用，或是交互的使用，始終無法達到「有效益的總體績效」。不過我相信這也是養分，我並非否定財報分析與技術分析，而是我的個性與操作模式無法透過它們來完成夢想。

如果有興趣的朋友，可以從軟體中叫出內建的SAR、MACD、均線交叉策略當作進出場訊號，觀察十幾年來的回測績效，使用5分K、15分K、30分K、60分K、日K、周K等，都試試看。當你看到回測結果大概就能領悟出「為何過去眼看手動下單的績效會…..」，因此，想要未來績效更好，必然一定是要擁有不為人知的眉角！

靈光乍現不是天分

因為過去有過許多的經驗與思考，此時我才想到「價格是所有因素的綜合」，「不如不要看那些指標，而是單純只看價格的走勢會如何」，「如果使用價格的跳空來做依據會如何」，這也就是本書內含的策略的開發起源。經過了修改，思考，再修改，再思考，多次的版本後才有了這套策略。

希望股市新手、程式交易新手，可以透過本書的分享，站在經驗及知識上，盡情發揮創意，塑造自己專屬的交易策略。股市老手也能透過本書的激盪，把自己擁有的交易邏輯寫成程式交易，讓程式為你自動獲利。

程式交易在美國投資圈裡已經實行幾十年了，而在台灣只是剛開始起步而已，還沒有大紅大紫。如果朋友你還是盲目跟從名師名嘴在股市裡進出，如何鬥得過外資與主力？  如果朋友你已經有一套交易邏輯了，何不考慮進入程式交易，讓生活更自由？！！

「程式交易是一條非常非常有趣的交易之路，期待與你一起學習，一起前進，一起邁向更寬廣的人生。」

第一章 概念

臺股期貨—（簡稱：台指期）

1995年12月成立「期貨市場推動委員會」，臺灣期貨交易所籌備處於1996年12月正式成立。1997年3月「期貨交易法」通過立法程序，在相關法源皆具完備及各界共同努力下，臺灣期貨交易所於1998年7月21日推出第一項期貨商品－「臺股期貨」。之後陸續推出「電子期貨」、「金融期貨」與「小型臺指期貨」等股價指數期貨商品。

維基百科—

股票期貨（英語：Stock Futures）亦稱個股期貨，是以股票為標的的期貨商品，由期貨交易所設計，並在期貨交易所上市交易。所以，股票期貨是一種期貨商品而不是股票[1]，屬於金融衍生品的一種，採現金結算。

台指期（TX），小型台指期（MTX）

參考資料：

台灣期貨交易所、日盛期貨、元大期貨、維基百科

傳統觀念中期貨交易是個很危險的行為，但其實不然，甚至會比股市還要安全。讓我引用並節錄維基百科的描述，請注意股票跟期貨的比較：

台指期的資金需求比股票低

台指期最大損失比股票還有保障

交易稅比股票低快十分之一

意思是說，股票只能在漲的時候賺錢，但用較少資金，操作槓桿倍數較高的期貨，不但交易稅更少，且除了能在台股漲的時候獲利，也能在台股跌的時候獲利。就安全性來看，如果虧損使得維持率到達保證金的25%以下，還會被期貨商先行強制出場，不像買股票，股價跌了腰斬又腰斬，你還可以繼續死抱著股票。

台指期原始保證金：NT. 83000 （NOTE）

台指期維持保證金：NT. 64000

台指期指數升降 1 點：NT. 200

台灣期貨結算日：每個月第三個星期三

如果覺得台指期的保證金還是太高，沒關係，期交所貼心發行了一個資金需求更小的小型臺指期貨，俗稱「小台」，而原本的台指期，就俗稱「大台」。簡單來說，小型台指期所有的需求與損益都是台指期貨的四分之一。

小型台指期原始保證金：NT. 20750

小型台指期維持保證金：NT. 16000

台指期指數升降 1 點：NT. 50

台灣期貨結算日：每個月第三個星期三

（NOTE. 保證金金額以台灣期貨交易所公告為準。）

多空操作，漲跌都賺

期貨有個操作特性，不同於股票，股票只能在買進之後，等股價「漲」，賣了才有獲利，但期貨不只是進場之後，漲了可以有獲利，這叫「做多」（先買後賣），也能在進場之後，跌了可以有獲利，這叫「放空」（先賣後買）。在股市走勢多變的情況下，利用台指期貨做多或放空，增加靈活力，比如當台股在5000點時進場「做多」（先買）直到台股漲到7000點出場（後賣），獲利 +2000點；或者當台股在9000點時進場「放空」（先賣）直到台股跌到6000點出場（後買），獲利 +3000點。靈活度高於股票太多了。

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  Multicharts 軟體

進入程式交易，一定需要一套可以呈現你所希望的交易邏輯的軟體，市場上有幾個，比如日盛劵商的HTS，凱衛資訊的Multicharts，與其他，朋友們可以自行評估哪一種軟體比較容易上手，我選擇的是向元大期貨公司租用Multicharts，費用相對比較省，適合短期想嘗試程式交易，建立交易策略。這是一套由美國公司開發的軟體，已經有幾十年歷史，由凱衛資訊代理進入台灣，使用者也越來越多，有比較多的資訊可以讓我解決軟體的使用疑問，介面也很友善，我不是Multicharts的代言人也沒收取廣告費，所以優缺點就不講太多了，介紹一些基本介面即可。

主要畫面

策略績效報告

K線含交易訊號

自動交易設定

簡單入門的指令和語法

主要畫面

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策略績效報告

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K線含交易訊號

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自動交易設定

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簡單入門的指令或語法

當有自己的交易邏輯還不能讓軟體去交易，還得先把交易邏輯寫成軟體可以判斷的文字，稱作「程式碼」，相信對於沒有撰寫程式的朋友來說，一定很頭大，先別擔心，我一開始也是沒有底子的，也沒去外面上過課，相信我自學就能應付一般狀況了，在此我先介紹一些常用的指令或語法。建議朋友們還是到書店買本工具書，或上網尋找更多參考資料。

時間（幾點幾分）Time

開盤價 Open

收盤價 Close

當根K棒的最高價/最低價 High/Low

多單：進場/出場 Buy/Sell

空單：進場/出場 Sellshort/buytocover

當下持單損益 PositionProfit

持單以來最高獲利 maxpositionprofit

當下持單的進場訊號名稱 entryname

5天的收盤價平均 Average(close,5)

過去6根K棒的最高價 Highest(high,6)

前x的值 [x] 

前一根K棒的開盤價 Open[1]

狀況（條件） condition1=…

condition1 = close>=high[1] ;

（狀況1是收盤價大於等於上一根K棒的最高價）

邏輯判斷 if….then begin….end ;

  if close>High[1] then begin buy this bar at close; end;

（如果收盤價大於上一根K棒的最高價就送出多單進場，委託價為收盤價，結束）

往上穿價 cross over

往下穿價 cross under

Close cross